原始观测
价格、涨跌、公开 RSS、发布时间与公开宏观数据。要求保留来源、采集时间和可用状态。
DATA & METHODOLOGY · UPDATED 2026-09-11
数据、规则与 AI 分层：MacroFlow 如何形成判断
原始观测是证据，确定性规则负责计算，ReelOS.AI 负责解释。任何实验性预测都必须先固定方向、时间与失效条件，再由未来真实行情结算。
四层证据模型
为了避免“看起来像数据”的内容被误认成事实，MacroFlow 将页面内容分为四层。每一层回答不同问题，也承担不同的可信度责任。
确定性派生
势能评分、事件分类、覆盖率和同步变化。相同输入必须得到相同输出。
模型辅助解读
ReelOS.AI 提炼中文摘要、影响路径、反证和观察项；它不是行情源。
外部确认
TradingView 图表、官方数据页与专业看板入口，用于用户回到原始环境独立核查。
预测实验
模型候选需经过反证审查、价格触发、固定到期和真实结算，未达门槛就保持观望。
诚实降级
上游失败时显示不可用、部分可用或最后有效时间，不更新假时间，也不补造数值。
数据来源与时效
产品刷新频率表示 MacroFlow 发起检查的频率，不代表上游一定在同一频率产生新数据。不同市场交易时段和免费数据延迟，也会影响横向比较。
| 数据 | 主要来源 | 产品检查频率 | 用途与限制 |
|---|---|---|---|
| 核心资产行情 | TradingView Scanner | 约 10 秒 | 用于当前价格、方向与交叉验证；不是交易执行价，免费数据可能延迟。 |
| 主图 K 线 | TradingView 嵌入组件 | 由组件决定 | 外部图表链路；加载受限时不影响行情快照与其他模块。 |
| 市场事件 | PANews、Odaily、CoinDesk、Cointelegraph、CryptoSlate 等公开 RSS | 约 5 分钟 | 按发布时间筛选最近 24 小时，重复叙事合并；媒体发布不等于事实确认。 |
| 事件中文解读 | ReelOS.AI / 规则降级 | 通常缓存约 30 分钟 | 提炼影响路径和观察项；保留原文入口，模型不可用时退回规则结果。 |
| 10 年实际利率 | FRED DFII10 公开数据 | 约 30–60 分钟 | 官方数据本身低频，适合作为黄金和估值压力的背景锚。 |
| DRAM 景气代理 | TrendForce 公共页面 | 约 30–60 分钟 | 仅作为存储周期代理，不等于 HBM 合同价或实时产能。 |
| 价格历史样本 | 行情快照的 5 分钟桶 | 约 5 分钟 | 用于火花线、发布后反应、实验结算与状态研究；不补造缺失历史。 |
分数不是涨跌概率
五行因子、八状态、事件相关度与模型置信度使用相同的 0–100 显示范围，但含义不同。它们分别表示当前信号强弱、规则命中程度或证据一致性，不能互相替代。
势能基础分以 50 为大致均衡点，根据一组资产的加权当前变化调整，并结合可用输入计算覆盖。多个资产方向冲突时，置信度应下降；输入缺失时，不用零值填补。
- 势能分数：描述当前输入支持某类市场力量的程度，不预测下一时段回报。
- 事件相关度：描述事件值得进入看板的程度，不是新闻真实性百分比。
- 覆盖率：表示预期输入中有多少当前可用，不等于数据质量全部合格。
- 模型置信度：表示当前证据和解读的一致性，不是赢率或仓位建议。
事件判断：稳定主线，敏捷检测变化
过去 24 小时用于形成市场主线，最近 6 小时用于观察叙事动量，最近 30 分钟用于检测新事件是否改变既有判断。重复快讯不会按条数线性放大影响。
发布后反应来自事件前后的真实行情样本，并与事件前噪声门槛比较。同期变化只用于说明市场反应是否共振，不证明新闻是唯一原因。
总体主线
独立叙事簇、宏观背景和多资产证据共同形成相对稳定的市场状态。
当前动量
判断新增信息是在升温、降温还是与既有叙事发生分化。
增量变化
状态固定为强化、削弱、反转或无显著变化，不用短窗口重新定义整个市场。
预测实验如何避免事后改口
势能实验室不是把模型文本包装成交易信号。每一份方向合同在生效前固定资产、方向、发报价、预测时长、噪声门槛、失效边界与方法版本。
Grok 分析员提出候选，独立反证角色寻找相反证据；只有真实价格持续越过噪声门槛后才确认触发。到期后按同一行情链路结算，并把错误类型保留给后续校准。
- 证据冻结：发报后不允许用后来出现的信息修改原判断。
- 价格触发：模型文字不能单独生效，必须由真实行情越过预先设定门槛。
- 固定到期：不因行情不利而无限延长时间窗口。
- 真实结算：记录命中、失效、未触发和数据不足，不只展示成功案例。
概率流与 BTC 共振模型如何分层
概率流读取预测市场的官方市场、买卖报价、最近成交、概率历史和结算时间。优先使用买卖中间价；盘口过宽或样本不足时降低质量等级。概率表示该市场合约的定价，不是 MacroFlow 对事件的保证。
BTC 多周期共振实验读取 TradingView Scanner 的会话涨跌、Perf.W 与 Perf.1M。它以 BTC 为锚，将美元、利率、科技、VIX 和加密 Beta 的典型同向或反向关系离散为确认、背离与中性；黄金和原油仅作情境因子。
- 来源分开：未来事件概率来自预测市场；资产表现来自行情扫描器；AI 不生成这两类原始数值。
- 含义分开：概率流描述未来事件定价，共振模型描述当前跨资产结构，方向实验才进入固定时限的可结算预测。
- 质量可见：盘口质量、标的覆盖、周期字段和缺失项在前端展示；数据不足时停止输出方向状态。
- 关系有边界：共振模型使用研究先验，不把典型相关关系伪装成实时因果或稳定统计规律。
可复算方法卡
以下说明于 2026-09-11 对照产品代码核对，分别覆盖 BTC 的单周期状态与五类势能分数。它们不代表回测胜率，也不将教学算例当作当前行情。重新计算时，应使用同一批原始字段和来源时刻，而不是页面上已四舍五入的数值。
BTC 共振：先按阈值分方向，再按因子计票
模型版本：btc_resonance_v1。数据来自 TradingView Scanner。短线使用会话涨跌字段 performance1d，周线使用 Perf.W，月线使用 Perf.1M；“1 日”不是统一滚动 24 小时。三个周期的阈值乘数依次为 0.55、1、1.8。
| 资产 | 基础阈值（%） | 计票关系 |
|---|---|---|
| BTC | 1.5 | 方向锚，不作为第六组因子 |
| DXY | 0.6 | 美元组，典型反向 |
| US10Y / US02Y | 2 / 2 | 利率组，典型反向 |
| NDX / SOX / NVDA | 1.5 / 2.5 / 3 | 科技组，典型同向 |
| VIX | 6 | 波动率组，典型反向 |
| ETH / SOL | 3 / 4 | 加密 Beta 组，典型同向 |
| 黄金 / 白银 / WTI | 1 / 1.5 / 3 | 情境观察，不参与核心分数 |
每个资产的有效阈值 = 基础阈值 × 周期乘数。涨跌绝对值小于阈值记为中性；大于或等于阈值才取正负方向。比较使用原始精度。例如 BTC 短线阈值为 0.825%，界面显示 0.83% 只是四舍五入。美债这里使用收益率自身的相对变化百分比，不是基点。
- BTC 先决定本周期方向。对每个因子成员：符合其与 BTC 的典型同向或反向关系记 +1，相反记 −1；成员或 BTC 未越过阈值时记 0，缺失不计票。
- 组内成员票数求和：正数为确认、负数为背离、零为中性。五个核心组等权，每组最终只能贡献 +1、−1 或 0；科技的三个成员不会产生三倍权重。
- 单周期分数 S 为五组之和，范围 −5 至 +5。BTC 有效且至少 4 / 5 核心组可用，才形成周期状态。一个组有至少一个可用成员即可计入“可用”，不代表该组全部成员齐全。
- 达到可用门槛后：BTC 中性 → 方向不足；S ≥ 2 → 沿 BTC 方向共振；S ≤ −2 → BTC 逆宏观；其余 → 因子分歧。没有达到门槛 → 数据不足。
缺失与时效：只有状态为 up / down / flat 且对应周期字段为有限数值的报价参与计算。覆盖率按每周期可用字段数 / 13 计算，总覆盖取三周期均值；A/B/C/D 的覆盖门槛为 95% / 85% / 70% / 其余。覆盖等级不证明行情新鲜，接口 updatedAt 表示接收时刻。闭市资产可能沿用最近收盘；本模型没有在每组投票前重新构造共同交易时段。
范围与验证：这张卡复现单周期因子、S 与状态，不覆盖跨周期总判断和综合证据强度。典型关系来自研究先验，不是实时相关系数；通过规则检查不等于获得预测能力证明。修改阈值或聚合方式时，应同步方法版本并保留旧说明。
势能：统一变化尺度后加权
规则快照：2026-09-11。当前五类分数取自 regimeCompass 的确定性规则；实现尚未单独输出版本号，本日期是文档核对日期。输入为各市场 changePercent 会话涨跌，尺度是固定研究参数，不是滚动波动率预测。
| 资产 | 归一尺度（%） |
|---|---|
| BTC / ETH / SOL | 1.5 / 2 / 2.5 |
| DXY / US10Y / US02Y | 0.35 / 1.1 / 0.8 |
| NDX / SPX / VIX | 0.8 / 0.6 / 5 |
| WTI / Brent / 黄金 | 1.5 / 1.5 / 0.8 |
| 势能 | 成员与权重（− 表示先反转涨跌方向） |
|---|---|
| 流动性（水） | BTC 35%，ETH 20%，SOL 20%，−DXY 15%，−US10Y 10% |
| 成长扩散（木） | NDX 35%，SPX 25%，BTC 15%，−DXY 15%，−US10Y 10% |
| 情绪动能（火） | NDX 38%，BTC 20%，SOL 22%，−VIX 20% |
| 通胀资源（土） | WTI 42%，Brent 34%，US10Y 14%，DXY 10% |
| 资本定价（金） | DXY 25%，US10Y 25%，US02Y 18%，黄金 14%，VIX 18% |
- 对每个可用成员取 z = clamp(带方向的涨跌百分比 / 归一尺度, −3, 3)。clamp 表示把数值限制在给定上下界。
- M = Σ(权重 × z) / 可用权重之和。缺失字段不按零涨跌填充；余下成员按可用权重重新归一。
- 覆盖率 C = round(100 × 可用权重 / 全部权重)。C ≥ 60% 时，分数 = round(clamp(50 + 12 × M, 0, 100))；否则返回 50 占位并标“数据不足”，这个 50 不表示真实均衡。
- 分数区间：0–33 弱势，34–45 受压，46–57 均衡，58–67 偏强，68–100 主导。这只是单类分数标签；整个罗盘还要求总体覆盖至少 70%，且各类覆盖均达到 60%，才形成完整主线。
边界：本函数仅检查 changePercent 是否为有限数值，不独立验证每笔行情的年龄、交易时段或休市状态，时效需要结合看板来源信息另行核查。同一资产会进入不同势能组，各组不能被当作五份完全独立证据。本卡不复现八状态、压力链和综合置信度，也不将 62 分解释为 62% 上涨概率。
发布、复核与纠错原则
MacroFlow 的研究页面由 ReelOS.ai Research 整理与维护。涉及指标定义和统计结论时，优先引用指标管理方、中央银行、国际组织或原始研究，不用 AI 文本替代来源。
页面显示发布日期与更新时间。若官方口径、研究证据或产品方法发生实质变化，正文、结构化数据和 sitemap 的更新时间应同步更新；历史判断不因结果不利而删除。
- 事实复核：可核验事实回到原始来源，媒体报道与模型解读必须清楚分层。
- 方法复核：分数、阈值和实验结算以公开方法为准，变更时保留版本边界。
- 及时纠错：确认错误后修正正文并更新日期，不用静默改写掩盖原结论。
- 公开反馈：数据、来源或页面问题可通过 MacroFlow Issues 提交核查线索。